หนังสือสั่งซื้อ

สมุดคำสั่งซื้อขาย (หรือ DOM) เป็นเครื่องมือเทอร์มินัลการซื้อขายที่แสดงคิวคำสั่งซื้อขายและขายแบบจำกัดที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ “ราคาเสนอซื้อ” (ผู้ซื้อ) ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน และ “ราคาเสนอขาย” (ผู้ขาย) ซึ่งมีราคาสูงกว่า ราคาแต่ละส่วนแสดงถึงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่ตลาดต้องการซื้อหรือขาย ข้อมูลนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินสภาพคล่องที่แท้จริง: ดูว่าผู้เล่นหลักกระจุกตัวอยู่ที่ใด และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น เชื่อว่าการที่คำสั่งซื้อขายจำนวนมากถูกยกเลิกอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นในทิศทางนั้น

หน้าที่หลักของสมุดคำสั่งซื้อคือการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความลึกของตลาดและความแข็งแกร่งของผู้ซื้อ/ผู้ขาย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อขายที่แม่นยำ

กระดานเทรด คือ ตารางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงคำสั่งซื้อขายแบบกำหนดราคาจากผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง (เช่น หุ้น พันธบัตร คู่เงิน คริปโตเคอร์เรนซี ฯลฯ) ในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยมันเป็นการแสดงภาพของหนังสือคำสั่งซื้อ (order book) ที่บันทึกความตั้งใจของผู้เข้าร่วมตลาดในเวลาจริง แม้ว่าคำว่า “สถานะ Order“, “หนังสือคำสั่งซื้อ” และ “กระดานเทรด” มักจะถูกใช้แทนกัน แต่ก็มีความแตกต่างเล็กน้อยในความหมายซึ่งสำคัญต่อการทำความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอย่างลึกซึ้ง

กระดานเทรดหมายถึงอะไร?

คำว่า “กระดานเทรด” เป็นคำทั่วไปและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด มันคือคำศัพท์พื้นฐานที่อธิบายเครื่องมือสำหรับการแสดงภาพนั่นเอง

• ที่มาของชื่อ: การเปรียบเทียบว่า “กระดาน” เกิดขึ้นจากลักษณะที่มองเห็นของตารางคำสั่งซื้อที่คล้ายกับภาชนะที่ “เท” คำสั่งซื้อและขายเข้าไป คอลัมน์สองคอลัมน์ – ราคาเสนอซื้อ (bid) และ ราคาเสนอขาย (ask) – ก่อตัวเป็น “ผนัง” ของมัน และส่วนต่างของราคาระหว่างคำสั่งซื้อที่ดีที่สุดสร้าง “ก้น” ของมัน
• บทบาทพื้นฐาน: เครื่องมือนี้เป็นภาพสะท้อนโดยตรงของอุปสงค์และอุปทานในเวลาจริง ซึ่งแสดงไม่เพียงแค่การซื้อขายครั้งล่าสุด แต่ยังรวมถึงศักยภาพของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
• โครงสร้างข้อมูล: ข้อมูลในนั้นจะอัปเดตด้วยความเร็วสูง บางครั้งหลายครั้งต่อวินาที เพื่อตอบสนองต่อการกระทำของ market makers นักลงทุนรายย่อย และหุ่นยนต์เทรดอัลกอริทึม
• การเข้าถึงตลาดโดยตรง: การมีเครื่องมือนี้ในเทอร์มินัลเทรดบ่งชี้ถึงการเข้าถึงกระดานเทรดของตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
• ความสำคัญสำหรับผู้เทรด: สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดแล้ว มันคือ “หน้าต่าง” ที่มองเข้าไปในชีพจรของตลาด ทำให้สามารถประเมินสภาพคลộต ความผันผวน และจิตวิทยาของผู้เล่นคนอื่นๆ ได้

สถานะ Order คืออะไร?

คำว่า “สถานะ Order” เน้นไปที่ระดับราคาที่ผู้เข้าร่วมตลาดยินดีจะทำการซื้อขาย มันเน้นมิติด้านราคาของหนังสือคำสั่งซื้อ

• โฟกัสที่ราคา: ในบริบทนี้ โฟกัสอยู่ที่ค่าที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคำสั่งซื้อเรียงคอยอยู่ แต่ละแถวในตารางคือระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่แค่คำสั่งซื้อเดี่ยวๆ
• ความลึกของตลาด: แนวคิดของ “ความลึกของตลาด” มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานะ Order เนื่องจากมันแสดงให้เห็นว่าไกลจากราคาปัจจุบันแค่ไหนที่มีการสะสมคำสั่งซื้อจำนวนมาก ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน
• การวิเคราะห์กลุ่มคำสั่ง: นักวิเคราะห์ที่ใช้เครื่องมือนี้มักมองหาการสะสมของคำสั่งซื้อจำนวนมาก (คลัสเตอร์) ที่ระดับราคา tertentu ซึ่งสามารถชะลอหรือย้อนกลับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ได้
• ระดับราคา: คำนี้มักใช้เมื่อผู้เทรดพูดถึงกลยุทธ์ที่อิงจากการบุกทะลุหรือเด้งกลับจากระดับสำคัญที่แสดงในกระดานเทรด
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์: เมื่อวางคำสั่งซื้อแบบกำหนดราคา ผู้เทรดจะอ้างอิงจากสถานะ Order โดยเลือกระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าหรือออก

หนังสือคำสั่งซื้อคืออะไร?

คำว่า “หนังสือคำสั่งซื้อ” นั้นเปลี่ยนจุดโฟกัสทางความหมายจากระดับราคาล้วนๆ ไปสู่กระบวนการกำหนดราคา (quoting) นั่นคือ การกำหนดราคาเสนอซื้อและเสนอขายในปัจจุบัน

• เน้นที่การเสนอราคา: การเสนอราคาไม่ใช่แค่ราคา แต่เป็นคู่ของค่า: ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (bid) และ ราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (ask) ดังนั้น หนังสือคำสั่งซื้อ จึงเป็นเวอร์ชันขยายของการเสนอราคา ซึ่งแสดงไม่เพียงแต่ราคาที่ดีที่สุดแต่ยังรวมถึงราคาถัดไปด้วย
• สเปรด: สิ่งแรกที่สังเกตเห็นในมุมมองนี้คือความแตกต่าง (สเปรด) ระหว่างราคาเสนอซื้อสูงสุดและราคาเสนอขายต่ำสุด สเปรดที่แคบมักบ่งชี้ถึงสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่สูง
• แหล่งที่มาของการเสนอราคา: Market makers และผู้เข้าร่วมรายใหญ่ก่อตัวขึ้นซึ่งการเสนอราคาเหล่านี้ด้วยคำสั่งซื้อของพวกเขา โดยให้สภาพคล่องแก่ผู้อื่น
• พลวัตของการเปลี่ยนแปลง: คำนี้หมายถึงการรับรู้ข้อมูลในเชิงพลวัตมากขึ้น: ราคาเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน ผู้ซื้อหรือผู้ขายรุนแรงเพียงใดในระดับที่แตกต่างกัน
• การดำเนินการตามคำสั่งตลาด: เมื่อผู้เทรดวางคำสั่งตลาด มันจะถูกดำเนินการตามราคาที่ดีที่สุดที่ระบุไว้ในหนังสือคำสั่งซื้อ

สถานะ Order และ หนังสือคำสั่งซื้อ แตกต่างกันอย่างไร?

แม้ว่าแนวคิดทั้งสองจะอธิบายถึงวัตถุเดียวกัน แต่ความแตกต่างอยู่ที่การเน้นย้ำและการประยุกต์ใช้การเน้นย้ำเหล่านี้ในทางปฏิบัติ

• ความแตกต่างทางความหมาย: “สถานะ Order” คือการมองที่ระดับคงที่ แผนที่ของราคา “หนังสือคำสั่งซื้อ” คือการมองที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการกำหนดราคาในเวลาจริง
• ความแตกต่างในการวิเคราะห์: การวิเคราะห์อย่างแรก ผู้เทรดอาจพูดว่า: “มีปริมาณขายจำนวนมากที่ราคา 100 รูเบิล” การวิเคราะห์อย่างที่สอง: “ราคากำลังปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องภายใต้แรงกดดันจากผู้ขาย”
• ศัพท์สแลงในหมู่มืออาชีพ: ในแวดวงมืออาชีพ โดยเฉพาะในหมู่ผู้เทรดอัลกอริทึม มักใช้คำว่า “หนังสือคำสั่งซื้อ” มากกว่า เนื่องจากอัลกอริทึมของพวกเขาทำงานกับกระแสของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป
• สำหรับนักลงทุนรายย่อย: สำหรับนักลงทุนทั่วไปแล้ว ความแตกต่างนี้มักไม่สำคัญ และทั้งสองชื่อ都被มองว่าเป็นคำพ้องความหมายสำหรับองค์ประกอบเดียวกันของอินเทอร์เฟซเทอร์มินัลเทรด
• สรุป: สามารถสรุปได้ว่า “หนังสือคำสั่งซื้อ” เป็นคำศัพท์ที่แคบกว่าและเป็นเทคนิคมากกว่า ในขณะที่ “สถานะ Order” เป็นคำที่ใช้บรรยายและทั่วไปมากกว่า

จะทำความเข้าใจกระดานเทรดได้อย่างไร?

สำหรับมือใหม่ ตารางที่มีตัวเลขอาจดูซับซ้อน แต่โครงสร้างของมันค่อนข้างมีตรรกะและเป็นมาตรฐานสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่

• โครงสร้างพื้นฐาน: ตารางมักจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก: ด้านซ้าย (หรือด้านบน) สำหรับคำสั่งซื้อ (Bid) ด้านขวา (หรือด้านล่าง) สำหรับคำสั่งขาย (Ask) คำสั่งภายในแต่ละกลุ่มจะถูกเรียงลำดับ: ในคำสั่งซื้อ – ตามราคาจากสูงไปต่ำ ในคำสั่งขาย – ตามราคาจากต่ำไปสูง
• คอลัมน์: โดยปกติแล้วจะมีสามคอลัมน์หลัก: “ราคา”, “จำนวน” (ปริมาณเป็นล็อตหรือหน่วยของสินทรัพย์) และ “ยอดรวม” (ปริมาณทั้งหมดในรูปตัวเงิน)
• ราคาที่ดีที่สุด: แถวที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงกลาง ที่ซึ่งราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (สูงสุด) และราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (ต่ำสุด) พบกัน จุดนี้คือศูนย์กลางของการเผชิญหน้าของตลาดในปัจจุบัน
• การระบายสี: ในหลายเทอร์มินัล คำสั่งซื้อจะถูกเน้นด้วยสีเขียวหรือน้ำเงิน และคำสั่งขายด้วยสีแดง สิ่งนี้ช่วยให้สามารถประเมินสมดุลของพลังได้อย่างรวดเร็วด้วยการมอง
• ก้าวแรก: ผู้เข้าร่วมตลาดมือใหม่ควรเริ่มต้นด้วยการสังเกตดูว่าตารางเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาที่มีข่าวออกหรือระหว่างการเคลื่อนไหวที่รุนแรง เพื่อพัฒนาความเข้าใจโดยสัญชาตญาณ

จะวิเคราะห์กระดานเทรดได้อย่างไร?

การวิเคราะห์เครื่องมือนี้อย่างลึกซึ้งทำให้สามารถระบุสัญญาณตลาดที่ไม่ได้เห็นชัดเจนและความตั้งใจของผู้เล่นรายใหญ่

• การประเมินสภาพคล่อง: สิ่งแรกคือการดูปริมาณที่ราคาที่ดีที่สุดและลึกลงไปอีกหลายระดับ ปริมาณที่มากหมายถึงสภาพคล่องสูง ซึ่งช่วยให้สามารถซื้อขายได้ด้วย Slippage น้อยที่สุด
• การระบุระดับแนวรับและแนวต้าน: การสะสมคำสั่งซื้อจำนวนมาก нижеราคาปัจจุบันก่อตัวเป็นโซนแนวรับ ในทำนองเดียวกัน ปริมาณขายจำนวนมาก above ก่อตัวเป็นแนวต้าน
• การหา Stop-Loss: บางครั้งอาจสังเกตเห็นกลุ่มของคำสั่งขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากราคาปัจจุบันมาก สิ่งเหล่านี้อาจเป็น Stop-Loss ของผู้เทรดรายย่อย ซึ่งสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมรายใหญ่ให้มา “เก็บ” พวกมัน
• การวิเคราะห์แรงกดดัน: หากในแต่ละระดับที่ลึกลงไปในฝั่งซื้อ ปริมาณมีมากกว่าฝั่งขายอย่างเห็นได้ชัด นี่แสดงถึงแรงกดดันในการซื้อ และในทางกลับกัน
• กิจกรรมของ Market Maker: ผู้เล่นรายใหญ่มักจะวางและลบคำสั่งขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างภาพลวงตาของแนวรับหรือแนวต้าน และยั่วยุให้เกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต้องการ

จะตีความกระดานเทรดได้อย่างไร?

การตีความเกินกว่าการวิเคราะห์ตัวเลขอย่างง่าย และรวมถึงการทำความเข้าใจจิตวิทยาและกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมตลาด

• จิตวิทยาของฝูงชน: ปริมาณคำสั่งซื้อแบบกำหนดราคาจำนวนมากที่ระดับหนึ่งบ่งชี้ว่ามีคนจำนวนมากคิดว่าราคานั้นน่าสนใจสำหรับการเปิดสถานะ Long
• กลยุทธ์ “กำแพง”: คำสั่งขนาดใหญ่ที่เกินปริมาณของคำสั่งข้างเคียงอย่างมาก เมื่อมองดูแล้วคล้ายกับ “กำแพง” “กำแพง” ด้านขายสามารถยับยั้งการเติบโตได้ และการลบมันออกอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอย่างรวดเร็ว
• การเล่นกับสเปรด: สเปรดที่แคบระหว่าง bid กับ ask เป็นประโยชน์สำหรับผู้เทรดรายวัน เนื่องจากลดต้นทุนการทำธุรกรรมสำหรับการซื้อขายที่บ่อยครั้ง
• สัญญาณสำหรับการเคลื่อนไหว: การ “หายไป” อย่างรวดเร็วของคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่โดยคำสั่งตลาดที่ก้าวร้าวเป็นสัญญาณที่แน่ชัดของการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
• ข้อมูลที่มีจำกัด: สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือ มีเพียงคำสั่งแบบกำหนดราคาเท่านั้นที่แสดงอยู่ในกระดานเทรด มันไม่แสดงคำสั่งตลาดที่อยู่ในคิวรอการดำเนินการแล้ว และไม่แสดงความตั้งใจที่แท้จริงของนักลงทุนสถาบันที่แบ่งการซื้อขายขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนๆ

สิ่งที่แสดงในกระดานเทรดคืออะไร?

เนื้อหาของตารางแสดงข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันซึ่งจัดทำโดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย

• คำสั่งแบบกำหนดราคา: เนื้อหาหลักประกอบด้วยคำสั่งแบบกำหนดราคาที่ใช้งานอยู่ นั่นคือ คำแนะนำที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดหรือดีกว่า
• ระดับราคาและปริมาณ: สำหรับแต่ละระดับราคา จะแสดงปริมาณสะสมของคำสั่งทั้งหมดในราคานั้น
• ตัวระบุ (พบได้น้อยกว่า): ในบางแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี อาจแสดงตัวระบุของ market makers รายใหญ่
• ข้อมูลย้อนหลัง: แพลตฟอร์มขั้นสูงบางแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณเห็นไม่เพียงแต่สถานะปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงประวัติของการเปลี่ยนแปลง — คำสั่งใดถูกวางและยกเลิก
• ข้อมูลที่ได้มา: จากข้อมูลดิบ เทอร์มินัลสามารถคำนวณและแสดงพารามิเตอร์เพิ่มเติม เช่น ปริมาณการซื้อและการขายทั้งหมดจนถึงระดับความลึก tertentu

จะใช้กระดานเทรดได้อย่างไร?

การประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ในทางปฏิบัติมีหลายด้านและขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรด

• สำหรับการวางคำสั่งแบบกำหนดราคา: นี่คือวัตถุประสงค์โดยตรงของผู้เทรดสามารถวางคำสั่งของพวกเขาในคิว โดยอ้างอิงจากระดับที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ราคาการดำเนินการที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับคำสั่งตลาด
• สำหรับการกำหนดจุดเข้าและออก: โดยการสังเกตว่าราคาตอบสนองต่อระดับสำคัญในกระดานเทรดอย่างไร ผู้เทรดสามารถตัดสินใจเปิดหรือปิดสถานะได้
• สำหรับการ Scalping: นัก Scalping ใช้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาเพื่อทำการซื้อขายที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยเล่นกับการหดและขยายของสเปรด
• สำหรับการจัดการความเสี่ยง: การเห็นสภาพคล่องต่ำ (ปริมาณน้อย) ผู้เทรดเข้าใจว่าคำสั่งตลาดของพวกเขาอาจถูกดำเนินการด้วย Slippage จำนวนมาก และปรับกลยุทธ์ของพวกเขาให้เหมาะสม
• สำหรับการกรองสัญญาณ: สัญญาณซื้อจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสามารถได้รับการเสริมแรง หากในสถานะ Order มีความสนใจในการซื้ออย่างมีนัยสำคัญในเวลานั้น และอ่อนแอลงในกรณีตรงกันข้าม

กระดานเทรดในตลาดหลักทรัพย์และในตลาดคริปโต有何不同?

แม้จะมีสาระสำคัญร่วมกัน การนำไปใช้และคุณลักษณะของการใช้เครื่องมือนี้ในตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมและแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

• การเข้าถึงข้อมูล: บนตลาดหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ ข้อมูลกระดานเทรดจะเป็นมาตรฐานและจัดให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดผ่านผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาต ในโลกของคริปโตเคอร์เรนซี แต่ละตลาดจะมีกระดานเทรดของตัวเอง และความลึกและความแม่นยำของมันอาจแตกต่างกันไป
• ข้อบังคับ: ในตลาดหุ้น กิจกรรมของ market makers ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้ข้อมูลมีโครงสร้างมากขึ้น บนแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี กฎมักจะอ่อนโยนกว่า ซึ่งสามารถนำไปสู่กิจกรรมการจัดการที่มากขึ้น
• การกระจายตัว: เนื่องจากมีตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมากและขาดศูนย์กลางเดียว สภาพคล่องจึงถูกกระจายออกไป สินทรัพย์เดียวกันสามารถมีภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในกระดานเทรดบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
• ความโปร่งใส: ตลาดคริปโตโดยทั่วไปจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน โดยแสดงคำสั่งแต่ละรายการ ในขณะที่ตลาดแบบดั้งเดิมมักจะรวมคำสั่งตามราคา
• ความผันผวน: เนื่องจากสภาพคล่องที่ต่ำกว่าสำหรับคู่หลายคู่และโหมดการซื้อขาย 24/7 กระดานเทรดในตลาดคริปโตสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วสูงมาก และสเปรดสามารถกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดูกระดานเทรดได้ที่ไหน?

การเข้าถึงเครื่องมือนี้จัดทำผ่านซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

• เทอร์มินัลเทรด: ช่องทางหลักคือแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับมืออาชีพ เช่น MetaTrader, Quik, Thinkorswim, ATAS และอื่นๆ
• แอปพลิเคชันโบรกเกอร์: โบรกเกอร์รายย่อยหลายรายรวมเวอร์ชันย่อของกระดานเทรดไว้ในแอปมือถือและแพลตฟอร์มเว็บสำหรับลูกค้า
• เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์หลัก (มอสโก, SPb, NASDAQ) มักให้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับราคาและความลึกของตลาดในส่วนสำหรับนักลงทุน
• บริการเฉพาะทาง: มีบริการออนไลน์และ API ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีที่ให้ข้อมูลกระดานเทรดเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์และการเทรดอัลกอริทึม
• ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี: แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ทั้งหมด (Binance, Bybit, OKX) แสดงกระดานเทรดโดยตรงในอินเทอร์เฟซของพวกเขา

จะเทรดโดยใช้กระดานเทรดได้อย่างไร?

กลยุทธ์ที่อิงจากการอ่านหนังสือคำสั่งซื้อโดยตรงต้องการประสบการณ์และปฏิกิริยาที่รวดเร็ว

• การเทรดตามสภาพคล่อง: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งแบบกำหนดราคาใกล้กับ “กำแพง” ขนาดใหญ่ โดยคาดว่ามันจะถูกบุกทะลุ หลังจาก “กำแพง” ถูกเอาออกและราคาเคลื่อนไหว ผู้เทรดก็ทำกำไร
• การเทรดต้าน “กำแพง”: หาก “กำแพง” ด้านขายไม่ลดลงเมื่อราคาสูงขึ้น มันอาจเป็นคำสั่งปลอม ผู้เทรดอาจเปิดสถานะ Long โดยคาดว่ามันจะถูกเอาออกและการเติบโตตามมา
• การ Scalping การเปลี่ยนแปลงสเปรด: ผู้เทรดจับช่วงเวลาที่สเปรดระหว่าง bid และ ask ที่ดีที่สุดแคบลง โดยเปิดและปิดสถานะอย่างรวดเร็ว
• การวางตำแหน่งคำสั่ง: เพื่อลด Slippage ในการซื้อขายขนาดใหญ่ คำสั่งจะถูกวางไม่ใช่ที่ราคาตลาด แต่ลึกลงไปในกระดานเทรด โดยรอให้ถึงคิวของพวกเขา
• การใช้การวิเคราะห์กลุ่มคำสั่ง: การวิเคราะห์ไม่เพียงแค่ปริมาณ แต่การกระจายของพวกมันที่ราคาเฉพาะเจาะจง (เดลต้า) ช่วยให้สามารถระบุจุดกลับตัวและจุดเร่งความเร็วได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

บทสรุป

กระดานเทรด ไม่ว่าจะเป็นสถานะ Order หรือหนังสือคำสั่งซื้อ ไม่ใช่แค่ตารางตัวเลข แต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อันทรงพลังที่ให้หน้าต่างที่ไม่เหมือนใครในการมองเห็นโครงสร้างจุลภาคของตลาด มันช่วยให้ก้าวไปจากการวิเคราะห์อดีต (กราฟ) ไปสู่การประเมินสมดุลของพลังในปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคตอันใกล้

• ทักษะสำคัญ: ความสามารถในการอ่านและตีความข้อมูลของมันเป็นหนึ่งในทักษะหลักสำหรับผู้เทรดสมัยใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้กลยุทธ์ระยะสั้นและภายในวัน
• ไม่ใช่ความจริงสัมบูรณ์: อย่างไรก็ตาม ไม่ควรพึ่งพามันเป็นแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียว การเทรดความถี่สูงและกลยุทธ์ของผู้เล่นรายใหญ่สามารถสร้างสัญญาณเท็จได้
• แนวทางที่ครอบคลุม: ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อใช้ข้อมูลจากกระดานเทรด ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของตลาด
• วิวัฒนาการของเครื่องมือ: ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ วิธีการวิเคราะห์หนังสือคำสั่งซื้อยังคงมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่จุดประสงค์พื้นฐานของมัน — เพื่อแสดงอุปสงค์และอุปทาน — ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง