मूविंग एवरेज: एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए एक टूल

डेटा विश्लेषण और वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा टूल मौजूद है जो लाखों ट्रेडर्स और विश्लेषकों के लिए आधारशिला बन गया है। समय श्रृंखला को सुचारू करने की यह विधि दैनिक उतार-चढ़ाव के शोर और अराजकता के पीछे ट्रेंड की वास्तविक दिशा को देखने की अनुमति देती है। हम एक शक्तिशाली और सुंदर उपकरण की बात कर रहे हैं, जो अपनी प्रत्यक्ष सादगी के बावजूद, सबसे जटिल ट्रेडिंग सिस्टम और एल्गोरिदम की नींव में निहित है। इसके तंत्र को समझना बाजार के व्यवहार की व्याख्या करने और सोच-समझकर निर्णय लेने का मार्ग खोलता है।

मूविंग एवरेज: गणितीय अमूर्तता से बाजार की वास्तविकता तक

यह समझने के लिए कि मूविंग एवरेज का क्या अर्थ है, डेटा की एक निरंतर धारा की कल्पना करना आवश्यक है – क्लोजिंग प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम, तापमान रीडिंग या कोई अन्य मात्राएँ जो समय के साथ बदलती रहती हैं। यहाँ मुख्य कार्य यह है कि यादृच्छिक स्पाइक्स और गिरावट को फ़िल्टर करके एक स्थिर प्रवृत्ति को अलग किया जाए। यह सांख्यिकीय विधि एक निश्चित अवधि के लिए लगातार अद्यतन होने वाला औसत मान बनाती है, जो शाब्दिक रूप से “स्लाइड” करते हुए समय अक्ष के साथ चलती है, एक सुचारू ट्रेंड लाइन प्रदान करती है। यह मूविंग एवरेज विधि द्वारा डायनामिक श्रृंखला को समतल करने का सिद्धांत ही इस उपकरण को किसी भी प्रकार के विश्लेषण के लिए अमूल्य बनाता है, जहाँ गतिशीलता महत्वपूर्ण है, न कि एक स्थिर स्नैपशॉट।

मूविंग एवरेज कैसे काम करता है: सुचारूकरण के पीछे का गणित

इस इंडिकेटर की क्रियाविधि अंकगणितीय माध्य के क्रमिक गणना पर आधारित है। मान लीजिए हम दस मानों की एक श्रृंखला पर विचार कर रहे हैं। रेखा का पहला मान इन दस बिंदुओं के अंकगणितीय माध्य के बराबर होगा। अगले मान की गणना के लिए अवलोकन विंडो एक कदम आगे खिसक जाती है: सबसे पुराना मान हटा दिया जाता है, नवीनतम मान जोड़ा जाता है, और औसत पुनर्गणना किया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। इस प्रकार, मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या करता है – यह चयनित अंतराल पर डेटा को लगातार औसत करता है, मूल “उबड़-खाबड़” डेटा की तुलना में एक विलंबित लेकिन बहुत अधिक चिकने वक्र का निर्माण करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मूविंग एवरेज की लंबाई किसे प्रभावित करती है सीधे तौर पर: एक छोटी अवधि रेखा को मूल्य गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बनाती है, लेकिन बाजार के शोर के प्रति भी, जबकि एक लंबी अवधि मजबूत सुचारूकरण प्रदान करती है, लेकिन वर्तमान मूल्य से महत्वपूर्ण पिछड़ाव पैदा करती है।

वित्त से असंबंधित जीवन का एक सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन दोपहर में हवा का तापमान मापते हैं। रीडिंग उछलती है: +15, +18, +10, +22, +17 डिग्री। समग्र वार्मिंग या कूलिंग ट्रेंड को समझने के लिए, आप पिछले पांच दिनों का औसत तापमान गणना कर सकते हैं। आज यह (15+18+10+22+17)/5 = 16.4 डिग्री होगा। कल, एक नया मान प्राप्त करने पर, आप सबसे पुराना मान (15) हटा देंगे और एक नया जोड़ेंगे, औसत की फिर से गणना करेंगे। परिणामस्वरूप चिकना वक्र आपका व्यक्तिगत मूविंग एवरेज तापमान होगा, जो स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि मई की गर्मी चल रही है या अप्रैल की ठंड वापस आ गई है, जिसके पीछे व्यक्तिगत धूप या बरसात के दिन छिपे हुए हैं।

वित्तीय बाजारों के संदर्भ में, स्रोत डेटा अक्सर ट्रेडिंग सत्रों की समापनि कीमतें होती हैं। हालाँकि, गणना के लिए अन्य मानों का भी उपयोग किया जा सकता है: सत्र की अधिकतम या न्यूनतम कीमत, औसत कीमत (उच्च+निम्न/2), या यहाँ तक कि वॉल्यूम-समायोजित मूविंग एवरेज, जहाँ प्रत्येक मूल्य बिंदु का वजन ट्रेडिंग वॉल्यूम के समानुपाती होता है, जो सैद्धांतिक रूप से उन अवधियों को अधिक महत्व देना चाहिए जब परिसंपत्ति अधिक तरल थी। स्रोत डेटा के चयन के बावजूद, मूल यांत्रिकी अपरिवर्तित रहती है: चलती हुई डेटा विंडो के अंदर निरंतर औसतन।

मूविंग एवरेज: बुनियादी बातें, प्रकार और गणना के तरीके

सभी सुचारूकरण रेखाएं समान नहीं बनाई जातीं। शास्त्रीय, या सिंपल मूविंग एवरेज (SMA), आधारशिला है, लेकिन इसकी मुख्य कमी अवधि में सभी बिंदुओं का समान वजन है। इसका मतलब है कि दस दिन पहले की कीमत इंडिकेटर के वर्तमान मान को उतना ही प्रभावित करती है जितना कि कल के क्लोज को, जो बाजार के तर्क के दृष्टिकोण से पूरी तरह सही नहीं हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए अधिक उन्नत प्रकार विकसित किए गए। वेटेड मूविंग एवरेज पद्धति अधिक नए डेटा को अधिक महत्व देती है, अतीत में जाने के साथ वजन कम करती है। अक्सर रैखिक भारण का उपयोग किया जाता है।

सबसे लोकप्रिय विकास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) बन गया। इसकी मुख्य भिन्नता मूविंग एवरेज के सुचारूकरण गुणांक का अनुप्रयोग है, जो अवधि की लंबाई के आधार पर गणना की जाती है और सभी पिछले मानों को घातीय रूप से घटता हुआ भार देती है, न कि केवल उन्हें जो विंडो में आते हैं। तकनीकी रूप से, यह कभी भी पुराने डेटा को पूरी तरह से “नहीं भूलती”, लेकिन उनका प्रभाव तेजी से कम हो जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की गणना कैसे करें? सूत्र पुनरावर्ती है: वर्तमान EMA मान = (मूल्य(वर्तमान) * K) + (EMA(पिछला) * (1 – K)), जहाँ K = 2 / (N+1), और N अवधि है। यह EMA को समान अवधि के अपने सरल समकक्ष की तुलना में हाल के परिवर्तनों के प्रति काफी अधिक उत्तरदायी बनाता है।

तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार स्मूद मूविंग एवरेज (SMMA) है, जो SMA और EMA के बीच एक मध्यवर्ती स्थान रखता है, इसके पुनर्गणना सूत्र की ख़ासियतों के कारण और भी अधिक सपाट रेखा प्रदान करता है। इनमें से प्रत्येक प्रकार के अपने समर्थक हैं। दीर्घकालिक ट्रेंड विश्लेषण के लिए अक्सर सरल को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह अल्पकालिक सट्टेबाजी पर कम प्रतिक्रिया करती है। दिन के भीतर प्रवेश और निकास बिंदुओं की खोज के लिए, ट्रेडर अपनी गति के कारण एक्सपोनेंशियल की ओर झुकते हैं। इन मूविंग एवरेज गुणांकों और भारों को समझना उपकरण के चयन के प्रति जागरूक होने की पहली सीढ़ी है।

स्पष्टता के लिए, अंतर को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

मूविंग एवरेज का उपयोग कहाँ किया जाता है: ट्रेडिंग से मौसम विज्ञान तक

हालाँकि इस उपकरण का सबसे स्पष्ट अनुप्रयोग वित्तीय चार्ट से जुड़ा हुआ है, इसके उपयोग के क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से विस्तृत हैं। कोई भी क्षेत्र जहां समय श्रृंखला विश्लेषण और शोर फ़िल्टरिंग की आवश्यकता होती है, इससे लाभ उठा सकता है। अर्थशास्त्र में, वास्तविक चक्रीय गतिशीलता की पहचान करने के लिए खुदरा बिक्री या बेरोजगारी संकेतकों में मौसमी उतार-चढ़ाव को सुचारू करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान में, ये दैनिक मौसम विसंगतियों के पीछे जलवायु प्रवृत्ति को देखने में मदद करते हैं। इंजीनियरिंग और गुणवत्ता प्रबंधन में, उत्पादन प्रक्रियाओं की स्थिरता पर नज़र रखने, विचलनों की पहचान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।

मशीन लर्निंग और सिग्नल प्रोसेसिंग में, सरल मूविंग एवरेजिंग विधियों का उपयोग एक बुनियादी लो-पास फ़िल्टर के रूप में किया जाता है। वे उच्च-आवृत्ति शोर को दबाते हैं, सिग्नल के निम्न-आवृत्ति ट्रेंड घटक को छोड़ते हैं। व्यावसायिक विश्लेषण में, राजस्व रिपोर्ट अक्सर एक रेखा के साथ होती है जो पिछले 12 महीनों में इसकी वृद्धि दिखाती है, जो कि एक वार्षिक सरल मूविंग एवरेज से अधिक कुछ नहीं है, जो त्रैमासिक चोटियों और गर्तों को सुचारू करती है। यह सार्वभौमिक सिद्धांत उपकरण को व्यावहारिक विश्लेषण के आधारस्तंभों में से एक बनाता है।

हालाँकि, इस इंडिकेटर के अनुप्रयोग के लिए निस्संदेह मुख्य क्षेत्र वित्तीय बाजार ही बने हुए हैं। यहाँ यह एक साधारण सुचारूकरण उपकरण से संपूर्ण ट्रेडिंग दर्शन में बदल गया है। इसके आधार पर दर्जनों अन्य, अधिक जटिल इंडिकेटर्स (MACD, Bollinger Bands¹Bollinger Bands – एक अस्थिरता इंडिकेटर जिसमें एक मूविंग एवरेज और उससे दो मानक विचलन शामिल होते हैं, एक गतिशील चैनल बनाते हैं) बनाए गए हैं। यह समझना कि ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें, बाजार के किसी भी प्रतिभागी के तकनीकी शिक्षा का एक अनिवार्य तत्व है, नौसिखिए से लेकर एक बड़े फंड के प्रबंधक तक। इनका उपयोग ट्रेंड की पहचान करने, उसकी ताकत निर्धारित करने, रिवर्सल बिंदुओं की खोज करने और ट्रेडिंग संकेत बनाने के लिए किया जाता है।

मूविंग एवरेज विश्लेषण: चार्ट पर संकेतों को पढ़ना

इंडिकेटर लाइन के सापेक्ष कीमत की सीधी स्थिति एक प्राथमिक और शक्तिशाली संकेत है। यदि मूल्य चार्ट लगातार रेखा से ऊपर है, तो यह एक अपट्रेंड (बुल मार्केट) का शास्त्रीय संकेत है। तदनुसार, नीचे होना डाउनवर्ड मूवमेंट (बेयर मार्केट) की ओर इशारा करता है। कीमत द्वारा इस सुचारूकरण रेखा के क्रॉस होने के तथ्य को अक्सर ट्रेंड रिवर्सल के संभावित संकेत के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, जब कीमत गिरती है और फिर इंडिकेटर को नीचे से ऊपर की ओर तोड़ती है (तथाकथित “गोल्डन क्रॉस” व्यापक अर्थों में), यह वृद्धि की शुरुआत का संकेत दे सकता है। विपरीत स्थिति, ऊपर से नीचे की ओर ब्रेकआउट (“डेथ क्रॉस“), गिरावट की शुरुआत के रूप में व्याख्या की जाती है।

स्वयं रेखा के ढलान का विश्लेषण उतना ही महत्वपूर्ण है। एक तेज उठान अपट्रेंड के त्वरण का सबूत है, गिरावट इसके मंदी या उलटफेर का संकेत देती है। तेज वृद्धि या गिरावट के बाद क्षैतिज, सपाट गति अक्सर समेकन (कंसोलिडेशन) चरण के बारे में बताती है²समेकन (या साइडवेज) – बाजार में वह अवधि जब कीमत मजबूत गति के बाद स्पष्ट प्रवृत्ति के बिना एक संकीर्ण क्षैतिज सीमा में चलती है, जब बाजार अगले झटके से पहले “सांस लेता है“। अनुभवी विश्लेषक कीमत और रेखा के बीच की दूरी पर भी नजर रखते हैं: एक महत्वपूर्ण अंतर यह संकेत दे सकता है कि परिसंपत्ति अधिक खरीदी गई है या अधिक बेची गई है और औसत की ओर शीघ्र सुधार हो सकता है।

चार्ट के साथ काम करने के मेरे अभ्यास में, सबसे दृष्टांत उदाहरणों में से एक 2020 के बूम के दौरान एक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी के शेयर का व्यवहार था। दीर्घकालिक मूविंग एवरेज (200-दिवसीय) पूरे अपट्रेंड चरण के दौरान एक अभेद्य समर्थन के रूप में कार्य करता था। प्रत्येक सुधार इस रेखा के सटीक स्पर्श या मामूली उल्लंघन के साथ समाप्त होता था, जिसके बाद शक्तिशाली उछाल आता था। यह ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज इंडिकेटर के काम का एक आदर्श उदाहरण था, जो एक अपट्रेंड में एक गतिशील समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता था। जब कीमत साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर इसके नीचे स्थायी रूप से स्थापित हो गई, तो यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति में बदलाव का स्पष्ट संकेत बन गया।

मूविंग एवरेज का उपयोग करके कैसे व्यापार करें: व्यावहारिक रणनीतियाँ

सबसे सरल और सबसे प्रसिद्ध दृष्टिकोण विभिन्न अवधियों वाली दो रेखाओं के क्रॉसओवर पर व्यापार करना है। उदाहरण के लिए, एक रणनीति तेज (उदाहरण के लिए, अवधि 10 के साथ) और धीमी (अवधि 50 के साथ) के संयोजन का उपयोग कर सकती है। खरीद संकेत उस क्षण में उत्पन्न होता है जब तेज रेखा धीमी रेखा को नीचे से ऊपर की ओर पार करती है। बिक्री का संकेत – ऊपर से नीचे की ओर विपरीत क्रॉसिंग पर। यह प्रणाली प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, इसकी शुरुआत को पकड़ने और उलट होने तक स्थिति बनाए रखने की कोशिश करती है। क्रॉसओवर पर मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति ट्रेंडिंग मार्केट में प्रभावी होती है, लेकिन साइडवेज मार्केट में कई झूठे संकेत उत्पन्न करती है और हानिकारक ट्रेडों की एक श्रृंखला की ओर ले जाती है।

एक अधिक उन्नत विधि मूविंग एवरेज चैनल का उपयोग है। यह केंद्रीय रेखा (उदाहरण के लिए, SMA 20) में दो अन्य रेखाओं को जोड़कर बनाया जाता है, जो एक निश्चित संख्या में मानक विचलन या एक निश्चित प्रतिशत से विस्थापित होती हैं। इस प्रकार एक गतिशील कॉरिडोर बनाया जाता है, जिसके भीतर उच्च संभावना के साथ कीमत चलती है। चैनल की ऊपरी सीमा से उछाल बिक्री के संकेत के रूप में काम कर सकता है, और निचली सीमा से – खरीद के लिए। चैनल सीमा का ब्रेकआउट, विशेष रूप से वॉल्यूम द्वारा पुष्टि किया गया, ट्रेंड के मजबूत होने और एक नई मजबूत गति की संभावित शुरुआत के बारे में बताता है। एवरेज के साथ स्लाइडिंग रणनीति की रणनीति का अक्सर तात्पर्य ऐसे चैनल के अंदर काम करना होता है, जिसकी सीमाओं के बाहर स्टॉप ऑर्डर लगाए जाते हैं।

किसी विशिष्ट परिसंपत्ति और टाइमफ्रेम के लिए मूविंग एवरेज को सही तरीके से कैसे सेट करें? कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। शास्त्रीय अवधि मान (50, 100, 200) वास्तविक मानक बन गए हैं, और कई एल्गोरिदम प्रणालियां विशेष रूप से इन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, स्व-पूर्ति भविष्यवाणियां बनाती हैं। हालाँकि, परिसंपत्ति की अस्थिरता के अनुकूलन से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। शांत, तरल परिसंपत्ति के लिए लंबी अवधि उपयुक्त होती है। अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी के लिए, अक्सर छोटी सेटिंग्स का उपयोग किया जाता है ताकि इंडिकेटर तेज कूद के साथ बने रह सके। मुख्य सिद्धांत: सेटिंग्स आपके व्यापारिक लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। एक दीर्घकालिक निवेशक के लिए, 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज एक स्कैल्पर के लिए 5-मिनट की एक्सपोनेंशियल से अधिक महत्वपूर्ण होगा³स्कैल्पर – एक ट्रेडर जो कम से कम मूल्य आंदोलनों पर लाभ कमाने के उद्देश्य से कई अल्पकालिक ट्रेड (सेकंड से मिनट तक) करता है।

एक महत्वपूर्ण नियम जिसे नौसिखिए अक्सर भूल जाते हैं: कोई भी मूविंग एवरेज, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न हो, एक जादू की छड़ी नहीं है। यह हमेशा पिछड़ता है। इसका मूल्य बाजार पर एक संरचनात्मक, अनुशासित दृष्टिकोण प्रदान करने, भावनाओं और जुनूनी विचारों को समाप्त करने में है। यह भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, बल्कि केवल हाल के अतीत की व्याख्या करता है, वर्तमान क्षण का एक संभाव्य मूल्यांकन प्रदान करता है। इसके संकेतों को अन्य उपकरणों (समर्थन/प्रतिरोध स्तरों, वॉल्यूम संकेतकों, ऑसिलेटर्स) के साथ जोड़ने से ट्रेडिंग सिस्टम की प्रभावशीलता तेजी से बढ़ जाती है।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विधि: गति और संवेदनशीलता

इसके सूत्र के कारण, जो नवीनतम डेटा को अधिक वजन देता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सक्रिय ट्रेडरों के बीच एक पसंदीदा बन जाता है। इसका मुख्य लाभ समान अवधि की सरल मूविंग एवरेज की तुलना में कम विलंब है। यह एक उभरते हुए ट्रेंड रिवर्सल को पहले देखने की अनुमति देता है, हालाँकि झूठे संकेतों की संख्या बढ़ाने की कीमत पर। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की गणना कैसे करें मैन्युअल रूप से, हम पहले ही विचार कर चुके हैं, लेकिन व्यवहार में, सभी गणनाएँ ट्रेडिंग टर्मिनल द्वारा की जाती हैं। एक ट्रेडर के लिए, इसके तर्क को समझना अधिक महत्वपूर्ण है: यह रेखा अंतिम मूल्य की ओर अधिक आक्रामक रूप से “आकर्षित” होती है।

तेजी से बदलते बाजार की स्थितियों में, उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण आर्थिक समाचारों के प्रकाशन के दौरान, सरल मूविंग एवरेज पूरी तरह से बेकार हो सकता है, क्योंकि यह कई दिन पहले की स्थिति को प्रतिबिंबित करेगा। जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नई मूल्य स्तरों के लिए तेजी से अनुकूल हो जाता है। यही कारण है कि इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर लगभग हमेशा EMA को प्राथमिकता देते हैं। यह कई हाई-स्पीड रणनीतियों का मूल है, जहां प्रत्येक कैंडलस्टिक महत्वपूर्ण है। एक और दिलचस्प गुण – इसे तेज रेखा के लिए एक फिल्टर के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मूल्य और EMA का क्रॉसिंग एक प्राथमिक, संवेदनशील संकेत हो सकता है, और विभिन्न अवधियों के दो EMA का क्रॉसिंग एक द्वितीयक, पुष्टि करने वाला फिल्टर हो सकता है।

उन्नत अवधारणाएं और अनुकूलन

शास्त्रीय और एक्सपोनेंशियल के अलावा, दर्जनों संशोधन मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट कार्यों को हल करता है। अनुकूली मूविंग एवरेज (AMA), जिसे पेरी कॉफमैन द्वारा विकसित किया गया था, वर्तमान बाजार अस्थिरता के आधार पर स्वचालित रूप से अपना सुचारूकरण गुणांक बदलता है। ट्रेंडिंग अवधियों में, यह गति का अनुसरण करने के लिए तेज हो जाता है, और ट्रेंडलेस खंडों में, यह यथासंभव अधिक शोर को फ़िल्टर करने के लिए धीमा हो जाता है। यह एक आदर्श, स्व-समायोजन उपकरण बनाने का प्रयास है।

एक अवधारणा भी है मूविंग एवरेज का व्युत्क्रम फलन। यदि आमतौर पर हम स्रोत डेटा से एक सुचारू रेखा का निर्माण करते हैं, तो यहां एक व्युत्क्रम कार्य निर्धारित किया जा सकता है: इंडिकेटर लाइन के व्यवहार से ही, उस स्रोत डेटा की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है जिसने इसे जन्म दिया है। एक संकीर्ण, व्यावहारिक अर्थ में, अपनी औसत से मूल्य के विचलन का विश्लेषण (उदाहरण के लिए, Percent Deviation इंडिकेटर के माध्यम से) ठीक इस तरह का एक व्युत्क्रम फ़ंक्शन है, जो बाजार की “अधिक गर्मी” की डिग्री का आकलन करने की अनुमति देता है।

वॉल्यूम-समायोजित मूविंग एवरेज (VWMA) विशेष ध्यान देने योग्य है। इसकी गणना में, प्रत्येक मूल्य बिंदु (आमतौर पर एक कैंडलस्टिक का औसत मूल्य) संबंधित ट्रेडिंग वॉल्यूम से गुणा किया जाता है। इस प्रकार, असामान्य रूप से उच्च वॉल्यूम वाले दिन, जो अक्सर बड़े खिलाड़ियों की कार्रवाई या महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत देते हैं, परिणामी रेखा पर अधिक प्रभाव डालते हैं। यह वास्तविक ब्रेकआउट का शीघ्र पता लगाने में मदद कर सकता है जो वॉल्यूम द्वारा पुष्टि किए जाते हैं, और कम वॉल्यूम पर झूठे ब्रेकआउट को छानने में मदद कर सकता है। स्टॉक विश्लेषण के लिए, जहाँ वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण पुष्टि करने वाला कारक है, यह दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी हो सकता है।

जैसा कि प्रसिद्ध तकनीकी विश्लेषक जॉन बोलिंगर, समान नाम के बैंड्स के निर्माता ने कहा:

इंडिकेटर जवाब नहीं देते, वे केवल जानकारी को व्यवस्थित करते हैं ताकि सवाल सही ढंग से पूछे जा सकें।

यह कथन हमारे विषय पर पूरी तरह से लागू होता है। सुचारूकरण रेखाएं आपको यह नहीं बताएंगी कि कल कीमत कहां जाएगी। लेकिन वे स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने में मदद करेंगी कि हम अभी कहां हैं: ट्रेंड में या साइडवेज में, आंदोलन की शुरुआत में या उसके अंत में, ओवरबॉट जोन में या संतुलन के क्षेत्र में।

मूविंग एवरेज विधि द्वारा डायनामिक श्रृंखला का समतलन: वैज्ञानिक दृष्टिकोण

सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स में, इस पद्धति का अनुप्रयोग सख्ती से औपचारिक है। इसका उपयोग मौसमी और यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को खत्म करने के लिए मुख्य प्रवृत्ति (ट्रेंड) या चक्रीय घटक को उजागर करने के लिए किया जाता है। अवधि की लंबाई को उन उतार-चढ़ाव की आवृत्ति के अनुसार चुना जाता है जिन्हें खत्म करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मौसम के कारण मासिक डेटा में मौसमीयता को खत्म करने के लिए, अक्सर अवधि 12 का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्वानुमान मॉडल, जैसे ARIMA⁴ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) – समय श्रृंखला के विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए एक जटिल मॉडल, जो मूविंग एवरेज की अवधारणाओं का भी उपयोग करता है के निर्माण से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी चरण है।

ट्रेडिंग के विपरीत, जहां सेटिंग्स अक्सर अनुभवजन्य रूप से या परंपरा से चुनी जाती हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण में विंडो की लंबाई का चुनाव डेटा द्वारा समर्थित होता है। पुनरावृत्ति विधि का उपयोग किया जा सकता है, जहां श्रृंखला को विभिन्न अवधियों के साथ सुचारू किया जाता है, और परिणाम का मूल्यांकन अवशिष्ट विचरण या दृश्य सूचनात्मकता के मानदंडों द्वारा किया जाता है। यह मूविंग एवरेज विश्लेषण एक शैक्षणिक कुंजी में वस्तुनिष्ठता और परिणामों की पुनरुत्पादन क्षमता सुनिश्चित करता है, जो शोध के लिए महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, औसत के लिए सबसे सरल उपकरण से लेकर सबसे जटिल अनुकूली एल्गोरिदम तक, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों की नींव में निहित है, यह विधि एक अद्भुत विकास दर्शाती है। इसकी ताकत सार्वभौमिकता, बुनियादी विचार की सादगी और संशोधनों के लिए असीमित क्षमता में है। इस उपकरण में महारत हासिल करना केवल चार्ट पर एक और इंडिकेटर सीखना नहीं है। यह सोच के एक निश्चित प्रकार में महारत हासिल करना है, जो लगातार बदलते डेटा के प्रत्यक्ष अराजकता में व्यवस्था और अर्थ की खोज के उद्देश्य से है। यह कौशल सिग्नल को शोर से, सार को गौण से अलग करना, न केवल वित्तीय बाजारों में, बल्कि अनिश्चितता की स्थितियों में निर्णय लेने से जुड़े किसी भी क्षेत्र में मूल्यवान है।

📝

• 1
  Bollinger Bands – एक अस्थिरता इंडिकेटर जिसमें एक मूविंग एवरेज और उससे दो मानक विचलन शामिल होते हैं, एक गतिशील चैनल बनाते हैं
• 2
  समेकन (या साइडवेज) – बाजार में वह अवधि जब कीमत मजबूत गति के बाद स्पष्ट प्रवृत्ति के बिना एक संकीर्ण क्षैतिज सीमा में चलती है
• 3
  स्कैल्पर – एक ट्रेडर जो कम से कम मूल्य आंदोलनों पर लाभ कमाने के उद्देश्य से कई अल्पकालिक ट्रेड (सेकंड से मिनट तक) करता है
• 4
  ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) – समय श्रृंखला के विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए एक जटिल मॉडल, जो मूविंग एवरेज की अवधारणाओं का भी उपयोग करता है